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湖南师范大学硕士研究生入学考试自命题考试大纲(时间序列分析)

湖南师范大学硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲

考试科目代码: 考试科目名称:时间序列分析

一、考试内容及要点

1. 时间序列的预处理

考试内容

平稳序列定义、平稳性检验、纯随机性检验

考试要点

理解平稳时间序列的定义、统计性质;了解时间序列分解的Wold定理;掌握时间序列平稳性检验方法;掌握纯随机性序列的定义、性质和检验方法;掌握两类基本的随机过程:白噪声、随机游走。

2. ARMA模型的性质

考试内容

AR模型、MA模型、ARMA模型

考试要点

掌握AR模型的定义、性质和平稳性判别;掌握MA模型的定义、性质和可逆性判别;掌握ARMA模型的定义、性质和平稳可逆性判别。

3. 平稳序列的拟合和预测

考试内容

平稳序列的拟合、估计、检验、模型优化及模型预测

考试要点

熟练应用平稳序列(ARMA)完成建模过程(模型的识别、估计、 检验、优化和预测)。

4. 非平稳序列分析

考试内容

无季节效应的非平稳序列分析;有季节效应的非平稳序列分析;条件异方差模型

考试要点

了解时间序列分解的Cramer分解定理;掌握常用的非平稳时间序列的平稳化方法;掌握指数平滑模型的类型及应用场合;掌握ARIMA模型、ARIMA加法模型、ARIMA乘法模型、和疏系数模型;掌握常见的异方差模型;掌握非平稳时间序列建模方法,给出实际案例能进行分析。

5. 多元时间序列分析

考试内容

ARIMAX模型;干预分析;伪回归;协整;误差修正模型

考试要点

了解ARIMAX模型、理解干预分析的意义;理解虚假回归的定义和实质;理解协整的定义、意义、检验方法(EG两步法); 掌握误差修正模型的意义及建立。


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